Standar avik når korrelasjon tilsvarer null.

Her kan du stille spørsmål vedrørende problemer og oppgaver i matematikk på høyskolenivå. Alle som har kunnskapen er velkommen med et svar. Men, ikke forvent at admin i matematikk.net er spesielt aktive her.

Moderatorer: Vektormannen, espen180, Aleks855, Solar Plexsus, Gustav, Nebuchadnezzar, Janhaa

Svar
SNURRE
Cantor
Cantor
Innlegg: 117
Registrert: 16/03-2010 13:27

Hei.
Jeg har en oppgave der jeg skal finne standar avik av en portofølje.
Med aksjene A og B.

De er hver 0.5% av portoføljen.

Std for A = 0.4243
Std for B = 0.5657

Jeg skjønner rett og slett ikke hva jeg skal sette inn for korrelasjonen, pga det står ikke i oppgave teskten at korrelasjonen = 0. Men korrelasjonen mellom disse "are equal to zero

Denne blir kalt Pab i formelen, og det jeg lurer på er om jeg skal sette inn Pab = 0, og dermed stryke hele linje 3?
Eller skal jeg sette inn 1, og på en måte overse Pab siden den er "equal to zero"

Her er mine forslag.
Nr1.

(0.5)^2 x ( 0.4243)^2 = 0.045
+ (0.5)^2 x ( 0.5657)^2 = 0.08
+ (2x(0.50)x(0.50)x0x(0.4243)x(0.5657) = 0
Var = 0.125
Std = sqrt ( 0.125)

Nr2.
(0.5)^2 x ( 0.4243)^2 = 0.045
+ (0.5)^2 x ( 0.5657)^2 = 0.08
+ (2x(0.50)x(0.50)x1x(0.4243)x(0.5657) = 0.12
Var = 0.245
Std = sqrt ( 0.245)

Er ett av disse korrekt løsning, i såfall hvilke.
Takker for svar :)
Svar