forventet avkastning - korrelasjon - markedets risikopremie

Her kan du stille spørsmål vedrørende problemer og oppgaver i matematikk på høyskolenivå. Alle som har kunnskapen er velkommen med et svar. Men, ikke forvent at admin i matematikk.net er spesielt aktive her.

Moderatorer: Vektormannen, espen180, Aleks855, Solar Plexsus, Gustav, Nebuchadnezzar, Janhaa

Svar
csf
Pytagoras
Pytagoras
Innlegg: 5
Registrert: 26/10-2016 02:29

Er det noen som kan hjelpe med løsningsforslag ?

1)En aksje har et standardavvik på 11% og en korrelasjon med markedet på 0,75. Den forventede risikopremien til markedet er 7% mens markedsavkastningen har et standardavvik på 6%. Risikofri rente er 4%. Hva er aksjens forventede avkastning?

2)En aksje har en beta på 2,5 og en varians på 0,075. Markedsporteføljen har en forventet avkastning på 12% og et standardavvik på 9%. Risikofri rente er 7%. Hva er korrelasjonen mellom aksjen og markedsporteføljen?

3)Du har følgende informasjon: En aksje har et standardavvik på 10%, markedsporteføljen har et standardavvik på 6%, forventet avkastning på markedsporteføljen er 14%, korrelasjonen mellom aksjen og markedsporteføljen er 0.6 og risikofri rente er 10%. Hva er forventet avkastning på aksjen?

4)Anta at forventet avkastning til markedsporteføljen er 12%. En aksje har en beta på 1.5 og en forventet avkastning på 16% og ligger på verdipapirlinjen (den er m.a.o. riktig priset i henhold til Kapitalverdimodellen). Hva er markedets risikopremie?
Svar