Side 1 av 1

Finne porteføljen?

Lagt inn: 28/01-2017 22:15
av Student0001
Gjennomsnittlig avkastning fra eiendelen Z er 7,22% og standardavviket til avkastningen er 11,6%. De tilsvarende tallene til eiendelen W er 11,6% og 17,4%. Kovariansen mellom eiendeler er 0,0118. Finn porteføljen, som kombinerer eiendeler Z og W, som minimerer porteføljen varians. (Hint: Hvordan endrer portefølje variansen seg, når du endrer andelen investert i aktiva Z).

?