Klarer ikke løse den, har søkt i fagboka på internett men finner ingen eksempler på å løse me E[X_i] og Var[X_i]
Anta at S=X_1+X_2+⋯X_100, der X_1,X_2,…,X_100 alle er uavhengige variabler med samme fordeling, der E[X_i ]=0.02 og Var[X_i ]=0.0016. Beregn følgende sannsynligheter:
a) P(S≤1)
b) P(S>3)
c) P(2<S≤4)
Statistikk
Moderatorer: Vektormannen, espen180, Aleks855, Solar Plexsus, Gustav, Nebuchadnezzar, Janhaa
-
- Dirichlet
- Innlegg: 159
- Registrert: 05/02-2013 14:12
- Sted: Fetsund
Hvordan er de fordelt? (Normalfordelt?)
Siden variablene er uavhengige kan du bruke:
Siden variablene er uavhengige kan du bruke:
- [tex]E[X_i+X_j]=E[X_i]+E[X_j][/tex]
- [tex]Var(X_i+X_j)=Var(X_i)+Var(X_j)[/tex] (basert på [tex]Var(aX+bY)=a^2Var(X_i)+b^2Var(X_j)+2abCov(X_i,X_j)[/tex])
"If you really want to impress your friends and confound your enemies, you can invoke tensor products… People run in terror from the $\otimes$ symbol." - en professor ved Standford
Kake med tau skrev:Hvordan er de fordelt? (Normalfordelt?)
Siden variablene er uavhengige kan du bruke:
- [tex]E[X_i+X_j]=E[X_i]+E[X_j][/tex]
- [tex]Var(X_i+X_j)=Var(X_i)+Var(X_j)[/tex] (basert på [tex]Var(aX+bY)=a^2Var(X_i)+b^2Var(X_j)+2abCov(X_i,X_j)[/tex])
Det er oppgaven jeg fikk, skrev akkurat på samme måten jeg fikk den.