Aksjemarked

[daofeishi]

Her følger en økonomioppgave, som vi fikk tildelt for moro skyld som del av denne ukens fysikkoppgavesett - Oppgaven er i sin helhet en matematisk øvelse:


Anta at du har [tex]N_0[/tex] aksjer og vil maksimere profitten din når du selger alle sammen på en dag. La oss anta at [tex]N_0[/tex] er rimelig stort, og at du kan selge unna aksjene dine i smågrupper. Pengene du tjener inn kan tilnærmes ved

[tex] M[N] = \int _{t_1} ^{t_2} \dot{N}(t) P(N, \dot{N},t) {\rm d} t[/tex]

Der t1 og t2 er børsens åpnings- og stengetider. [tex]N(t)[/tex] er en glatt funksjon som tilnærmer antallet aksjer du har solgt ved tid t.

Det som er interessant, er at prisen avgjøres av hvordan du selger aksjene dine. Selger du aksjene dine for fort, vil prisen synke. Det er grunnen til at P er avhengig av [tex]\dot N[/tex]

Anta at [tex]P(N, \dot N, t) = P_0 - Bt - C \dot N[/tex]
(Dette er en matematisk beskrivelse av et fallende marked, siden prisen synker over tid.)

Oppgaven er: Finn N slik at profitten din er maksimert.


(Regner dette som en nøtt, siden folk flest antakeligvis ikke har et nært kjennskap til variasjonsrekning)

[daofeishi]

Har lastet opp notatene som hører med til denne delen av kurset. Alt man trenger å vite befinner seg i denne pdf'en. Oppgaven bør være tilgjengelig for vgs-studenter/begynnende universitetsstudenter med solid interesse.

Her er notatene