Finne porteføljen?

Her kan du stille spørsmål vedrørende problemer og oppgaver i matematikk på høyskolenivå. Alle som har kunnskapen er velkommen med et svar. Men, ikke forvent at admin i matematikk.net er spesielt aktive her.

Moderatorer: Vektormannen, espen180, Aleks855, Solar Plexsus, Gustav, Nebuchadnezzar, Janhaa

Svar
Student0001

Gjennomsnittlig avkastning fra eiendelen Z er 7,22% og standardavviket til avkastningen er 11,6%. De tilsvarende tallene til eiendelen W er 11,6% og 17,4%. Kovariansen mellom eiendeler er 0,0118. Finn porteføljen, som kombinerer eiendeler Z og W, som minimerer porteføljen varians. (Hint: Hvordan endrer portefølje variansen seg, når du endrer andelen investert i aktiva Z).

?
Svar