matematikk.net

Hei.

Hvordan finner man markedets risikopremie?


Forventet avkastning på aksje J er 16%, risikofri rente er 7%, variansen til markedsporteføljens avkastning er 200 og kovariansen mellom avkastningen til aksje J og markedsporteføljens avkastning er 300.
Hva er markedets risikopremie? Forutsett at kapitalverdimodellen holder.

Svaret skal være 6%.

Hei

Har du CAPM modellen tilgjengelig?

Normalt skulle man tro at risikofri premie er restverdien av Rm-Rf
altså forventet avkastning minus risikofri premie.

Har du regnet ut Beta og avkastningskrav,
kanskje du må regne ut dette for å ha hele CAPM komplett.

Ri = Rf + Beta * ( Rm - Rf )