Empirisk varians og frihetsgrader!
Lagt inn: 23/02-2013 00:14
Hei!
I boka "Modern mathematical statistics with applications" tilbys formelen
[tex] S^2 = \frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n-1}[/tex] som empirisk varians (sample variance).
I boka nevnes det ingen grunn for hvorfor vi deler på n-1 og ikke n, som virker intuitivt.
Etter en del googling ser jeg at forklaringen er at det å dele på n-1 gir et svar som ligger nærmere sen sanne variansen til poulasjonen enn dersom en deler på n. Men hvordan kan dette ha seg?
Jeg har ennå tilgode å finne en forklaring på dette som ikke er vag
Takk!
I boka "Modern mathematical statistics with applications" tilbys formelen
[tex] S^2 = \frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n-1}[/tex] som empirisk varians (sample variance).
I boka nevnes det ingen grunn for hvorfor vi deler på n-1 og ikke n, som virker intuitivt.
Etter en del googling ser jeg at forklaringen er at det å dele på n-1 gir et svar som ligger nærmere sen sanne variansen til poulasjonen enn dersom en deler på n. Men hvordan kan dette ha seg?
Jeg har ennå tilgode å finne en forklaring på dette som ikke er vag
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Takk!