Spørsmål vedr. estimeringsmetode
Lagt inn: 06/03-2019 02:06
Anta at du har tre funksjoner. For enkelthetens skyld, anta at disse er formulert på følgende måte:
(1) Y_a = a * X_a / (a * X_a + b * X_b + c * X_c)
(2) Y_b = b * X_b / (a * X_a + b * X_b + c * X_c)
(3) Y_c = c * X_c / (a * X_a + b * X_b + c * X_c)
Anta så at du har data på Y_a, Y_b, Y_c, X_a, X_b og X_c og at du ønsker å estimere parameterne a, b og c.
Anta at du gjør dette ved å justere parameterne a, b og c slik at følgende blir minimert: summen av de kvadrerte avvikene mellom observert Y_a og predikert Y_a + summen av de kvadrerte avvikene mellom observert Y_b og predikert Y_b + summen av de kvadrerte avvikene mellom observert Y_c og predikert Y_c
Hva kalles denne metoden for, vet noen det? Er det MLE (maximum likelihood estimation) eller en OLS-metode (ordinary least squares), eller noe helt annet?
Jeg setter stor pris på eventuelle svar.
(1) Y_a = a * X_a / (a * X_a + b * X_b + c * X_c)
(2) Y_b = b * X_b / (a * X_a + b * X_b + c * X_c)
(3) Y_c = c * X_c / (a * X_a + b * X_b + c * X_c)
Anta så at du har data på Y_a, Y_b, Y_c, X_a, X_b og X_c og at du ønsker å estimere parameterne a, b og c.
Anta at du gjør dette ved å justere parameterne a, b og c slik at følgende blir minimert: summen av de kvadrerte avvikene mellom observert Y_a og predikert Y_a + summen av de kvadrerte avvikene mellom observert Y_b og predikert Y_b + summen av de kvadrerte avvikene mellom observert Y_c og predikert Y_c
Hva kalles denne metoden for, vet noen det? Er det MLE (maximum likelihood estimation) eller en OLS-metode (ordinary least squares), eller noe helt annet?
Jeg setter stor pris på eventuelle svar.