statistikk
Lagt inn: 20/09-2021 14:24
Thea vurderer å investere i to ulike aksjer, A og B. Vi antar at aksjenes avkastninger, i prosent, kan betraktes som stokastiske variabler. Avkastningen til aksje A har standardavvik 0.26, mens avkastningen til aksje B har standardavvik 0.14. Kovariansen mellom de to aksjenes avkastninger er −0.02. Hva blir korrelasjonskoeffisienten? Oppgi svaret som et desimaltall med tre desimaler, f.eks. 0.053 og 0.125.
kunne jeg ha fått hjelp med å løse op(a) La X og Y være to uavhengige stokastiske variabler. Anta at Var(X)=1.85 og Var(Y)=0.9. Hva blir variansen til den stokastiske variabelen Z=−4X+3Y−4? Oppgi svaret som et desimaltall med to desimaler, for eksempel 0.05 og 0.12.
(b) Anta nå at variablene X og Y fra oppgave (a) ikke er uavhengige og at Cov(X,Y)=0.6. Hva blir variansen til variabelen Z fra oppgave (a)? Oppgi svaret som et desimaltall med to desimaler, for eksempel 0.05 og 0.12.pgaven? Kunne du hjelpe meg med å vise hvilken formel og hvordna man kan utregne det?
kunne jeg ha fått hjelp med å løse op(a) La X og Y være to uavhengige stokastiske variabler. Anta at Var(X)=1.85 og Var(Y)=0.9. Hva blir variansen til den stokastiske variabelen Z=−4X+3Y−4? Oppgi svaret som et desimaltall med to desimaler, for eksempel 0.05 og 0.12.
(b) Anta nå at variablene X og Y fra oppgave (a) ikke er uavhengige og at Cov(X,Y)=0.6. Hva blir variansen til variabelen Z fra oppgave (a)? Oppgi svaret som et desimaltall med to desimaler, for eksempel 0.05 og 0.12.pgaven? Kunne du hjelpe meg med å vise hvilken formel og hvordna man kan utregne det?