matematikk.net

Heisann..

Jeg har 2 avkastningsserier som jeg gjerne vil sammenligne på etpar områder. Seriene består av 26 perioder hver, hver periode på 14 dager. Altså 1 år totalt.

Jeg vil sjekke følgende:

om serie 1 har signifikant lavere ÅRLIG varians enn serie 2.
om serie 1 har signifikant høyere ÅRLIG avkastning enn serie 2.
om serie 1 har signifikant høyere ÅRLIG risikojustert avkastning enn serie 2.

risikojuster avkastning = avkastning / standardavvik

Kan noe hjelpe meg med hva slags type statistiske tester jeg kan bruke på de forskjellige ?

Jeg antar at avkastningene er målt på samme tidspunkt i de to seriene, slik at vi får observasjoner i par. Siden det da blir såpass mange som 26 par (differanser), burde det iallfall være greit å benytte enten en T-test eller en Z-test på avkastningsdifferansene.