matematikk.net

Har en portefølje hvor man har muligheter til å investere i aksjer, gull evt innskudd/låne.

Aksjer har forventa avkastning på 20 %, standardavvik på 22 %
Gull 8 % og standardavvik på 25 %
Kan låne eller sette inn penger til 5 % risikofri rente.

Skal sette opp en portefølje som gir minst mulig standardavvik(varians) med 20 % forventet avkastning.

Det gjøres gjennom å investere en (1-alfa)andel i gull og aksjer, samt den resterende delen i bankinnskudd/lån, hvis jeg har forstått det rett.
Skal se sånn ut

http://bildr.no/view/297597

Hvordan løser jeg denne? :S

Edit: fant ut nå at jeg ikke trenger å løse optimeringsproblemet. Men hvordan hadde jeg løst det ?