Page 1 of 1

Stokastiske prosesser

Posted: 15/12-2012 12:49
by Gommle
Eksamen om et par dager, og det er et par ting jeg lurer på:

Spørsmål 1 (5.10 i Introduction to Probability Models av Sheldon M. Ross)
Let X and Y be independent exponential random variables with rates [tex]\lambda[/tex] and [tex]\mu[/tex]. Let M = min(X, Y). Find
(a) E[MX|M=X]

Fasit
E[MX | M=X] = E[M^2 | M=X] = E[M^2] = [tex]\frac2{(\mu + \lambda)^2}[/tex]
Wat? Kan noen forklare med teskje hva som skjer her? Jeg vet at M ~ exp([tex]\mu + \lambda[/tex])