Notasjon i karakteristisk funksjon (statistikk)
Posted: 29/09-2013 21:42
I boken min står det E[exp(iu.X_t)] = exp(lengre uttrykk)
Noen som har sett det punktumet etter u i den forbindelse før, og vet hva det betyr?
u skal være et element i R^d og X_t er en stokastisk prosess.
Noen som har sett det punktumet etter u i den forbindelse før, og vet hva det betyr?
u skal være et element i R^d og X_t er en stokastisk prosess.