matematikk.net

Ok

Si at vi vet at

$H(t)X(t) + \int_0^t H(u)c(u)du = x + \int_0^t X(u) dW(u)$

er en supermartingal

Hvorfor betyr da likheten

$E[\int_0^T H(u)c(u)du+H( T)*xi]=x$

at

$M(t) = E[\int_0^T H(u) c(u)du +H(T)xi | F_t ]$ (F_t er en sigma algebra)

er en martingal???

Holder på å rive ut håret her :/

Kan ikke direkte hjelpe med oppgaven, men jeg la inn litt dollartegn slik at TeXen kom frem. Det var allerede ganske tilpasset.

Tusen takk, Aleks.