Page 1 of 1
Simultan sannsynlighetsfordeling
Posted: 08/09-2016 21:24
by qpb
La X og Y være to kontinuerlige stokastiske variabler med simultanfordeling
f(x,y)= {xe−x(1+y), for x>0,y>0, ellers.
0,
Hva er sannsynligheten P(X≤1.4)?
Noen som kan hjelpe?
Re: Simultan sannsynlighetsfordeling
Posted: 09/09-2016 00:21
by Harambe
qpb wrote:La X og Y være to kontinuerlige stokastiske variabler med simultanfordeling
f(x,y)= {xe−x(1+y), for x>0,y>0, ellers.
0,
Hva er sannsynligheten P(X≤1.4)?
Noen som kan hjelpe?
Du må integrer tetthetsfunksjonen f(x,y) slik at sannsynligheten kun avhenger av X. Ikke les hvis du vil prøve mer selv: svaret blir dobbelintegralet av f(x,y), der y går fra 0 til uendelig og x fra 0 til 1.4 (X<=1.4).