Matrix substitution

[lkfsr]

Dette er oppgaven: OLS eller Ordinary least square function

1) (y-Xb)^T (y-Xb)

Hvor b og y er vectorer

X=n*k matrix

2) b* = (X^T X)^-1 X^T y

Jeg skal bytte inn den estimerte b* for b. Med andre ord uttrykket b* skal inn i den øverste funksjonen, og svaret skal bli som følgende:

(My)^T (My) Hvor M = Identity matrix - X(X^T X)^-1 X^T

Problemet mitt er hvor den identity matrixen kommer fra? I tillegg lurer jeg på antall rader og columns for y, (X^T X)^-1 og M ?