Estimering og hypotesetesting

Her kan du stille spørsmål vedrørende problemer og oppgaver i matematikk på høyskolenivå. Alle som har kunnskapen er velkommen med et svar. Men, ikke forvent at admin i matematikk.net er spesielt aktive her.

Moderators: Vektormannen, espen180, Aleks855, Solar Plexsus, Gustav, Nebuchadnezzar, Janhaa

Post Reply
Patrika
Fibonacci
Fibonacci
Posts: 2
Joined: 21/07-2010 10:52

Hei.

Holder på med en bachelorgrad ved en Høgskole, og sliter litt med deler av statistikken.

Så jeg lurer på om det er noen som bor i Vestfold og er dyktige på estimering og hypotesetesting, og som kunne tenke seg å gi noen timer undervisning i dette?

Eller om det er noen som har tips til en veldig god bok eller nettsted som forklarer dette feltet.
Boken jeg har heter Statistikk for universiteter og høgskoler, av Gunnar G Løvås, og jeg synes kanskje den er litt tynn i forhold til forklaringer og eksempler.

På forhånd tusen takk :)
meCarnival
Riemann
Riemann
Posts: 1686
Joined: 07/09-2007 19:12
Location: Trondheim

Min pensum bok i fjor... Synes den er helt grei.. Bruker få eksempler, men igjennom begge kapitlene :)... Mange meninger om en bra bok.. Første året hatet jeg den, nå digger jeg den... Men absolutt en god bok...

http://www.gnist.no/produkt/97882022694 ... statistikk


Hva sliter du med da?
Høgskolen i Sør-Trøndelag, Logistikkingeniør
Ingeniørmatematikk IV
drgz
Fermat
Fermat
Posts: 757
Joined: 24/12-2008 23:22

Hvis du ikke har noe i mot en del lineær algebra sammen med estimeringsdelen så er i alle fall "Fundamentals of Statistical Signal Processing: Estimation Theory (Vol. 1)" av Steven M. Kay å anbefale ;)
Patrika
Fibonacci
Fibonacci
Posts: 2
Joined: 21/07-2010 10:52

Takk for tips til bøker, fant noen på biblioteket. :)

Det er det med estimering jeg synes er vanskelig å finne ut av.
Hvordan jeg skal finne om estimatoren er forventningsrett og dersom det er fler; hvilken som er den beste estimatoren.
drgz
Fermat
Fermat
Posts: 757
Joined: 24/12-2008 23:22

En estimator [tex]\hat{\theta}[/tex] vil være forventningsrett hvis

[tex]\mathbb{E}\left[\hat{\theta}\right] = \theta[/tex], dvs at biasen (1) er lik null.

Og hvis det er flere, så velger du selvsagt den estimatoren som er konsistent (2) og som gir lavest varians (3). Er det flere som er forventningsrette og som oppnår CRLB får du velge den som er minst kompleks. ;)

(1): http://en.wikipedia.org/wiki/Bias_of_an_estimator
(2): http://en.wikipedia.org/wiki/Consistent_estimator
(3): http://en.wikipedia.org/wiki/Cram%C3%A9 ... 3Rao_bound
Post Reply