Hei.
Hvordan finner man markedets risikopremie?
Forventet avkastning på aksje J er 16%, risikofri rente er 7%, variansen til markedsporteføljens avkastning er 200 og kovariansen mellom avkastningen til aksje J og markedsporteføljens avkastning er 300.
Hva er markedets risikopremie? Forutsett at kapitalverdimodellen holder.
Svaret skal være 6%.
Hvordan finne markedets risikopremie?
Moderatorer: Vektormannen, espen180, Aleks855, Solar Plexsus, Gustav, Nebuchadnezzar, Janhaa
Hei
Har du CAPM modellen tilgjengelig?
Normalt skulle man tro at risikofri premie er restverdien av Rm-Rf
altså forventet avkastning minus risikofri premie.
Har du regnet ut Beta og avkastningskrav,
kanskje du må regne ut dette for å ha hele CAPM komplett.
Ri = Rf + Beta * ( Rm - Rf )
Har du CAPM modellen tilgjengelig?
Normalt skulle man tro at risikofri premie er restverdien av Rm-Rf
altså forventet avkastning minus risikofri premie.
Har du regnet ut Beta og avkastningskrav,
kanskje du må regne ut dette for å ha hele CAPM komplett.
Ri = Rf + Beta * ( Rm - Rf )