"En stokastisk variabel er en funksjon som tilordner verdier til elementer i utfallsrommet til et tilfeldig eksperiment."
- Wikipedia
Utfall lar seg ikke regne med, derfor bruker vi tilfeldige variable til å tallfeste resultatene. Tenk deg at vi kaster en mynt tre ganger og får utfallet {K, M, K}. Hvis vi nå definerer X som antall kron, gir X brukt på utfallet verdien 2. Utfallene {K, K, M} og {M, K, K} gir også X = 2. Så vi ser at vi kan bruke den tilfeldige variabelen til å beskrive mange ulike utfall, uten å måtte bry oss om nøyaktig hvilket av dem vi har. Vi kan også definere andre variable som virker på samme utfallsrom. For eksempel Y er forskjellen mellom antall kron og antall mynt. Det gir her verdien 1.
Kontinuerlige tilfeldige variable:
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ ... ntford.pdf
En normalfordeling har sannsynlighetstetthetsfunksjon
[tex]f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2 \pi}} e^{-\frac{1}{2}\left( \frac{x - \mu}{2} \right)^2}[/tex]
Sentralgrensesetningen sier at gjennomsnittet av et tilfeldig utvalg (under rimelige forutsetninger) vil gå mot en normalfordeling når størrelsen på utvalget går mot uendelig. Hvis et histogram for den stokastiske variabelen ser ut som en bjelle, har du et godt utgangspunkt for å anta at den er tilnærmet normalfordelt.
