Hei, jeg sliter med en finansopgpave. Noen som har et forslag på hvordan jeg kan løse denne oppgaven?
A capital market in equilibrium provides investors with an opportunity to both borrow and lend risk-free. The two efficient portfolios X and Y have the following expected returns and risk:
E(Rx) = 26% Std. dev.(Rx) = 15%
E(Ry) = 18% Std. dev.(Ry) = 9%
What is the risk-free rate of return?
Finansoppgave
Moderators: Vektormannen, espen180, Aleks855, Solar Plexsus, Gustav, Nebuchadnezzar, Janhaa
Bruk formelen for effektiv portefølje på begge. Det gir et likningssett med 2 likninger, 2 ukjente.
