Sannsynlighetsfordeling

[Nadjana]

Hei jeg har fått en oppgave som jeg ikke skjønner, og håper noen kan hjelpe meg.

Vi ser på en situasjon der X1, X2,.....,Xn er uavhengige tilfeldige variable som er normalfordelt med forventning µ og varians o^2

Hvilken sannsynlighetsfordeling har den tilfeldige variabelen Y når den er definert med Y = X1 + X2?

Jeg vet hvordan å sette opp sannsynlighetsfordelingen til diskre stokastiske variabler, men føler at noe mangler hvis det samme skal gjøres her...

[fish]

[tex]X_1+X_2[/tex] vil være normalfordelt med forventning [tex]2\mu[/tex] og varians [tex]2\sigma^2[/tex].